Lp-minimal solutions of BDSDEs with left continuous and stochastic linear growth coefficients and p in (1,2)
Résumé
Abstract In this work, we investigate backward doubly stochastic differential equations. We derive via suitable approximation and comparison theorem, existence of minimal solution in L p sense, for any p in (1,2), when the coefficients are left continuous with stochastic linear growth.
Citer ce document
Exporter : BibTeX · RIS (Zotero, Mendeley, EndNote)
Accès au document
Texte intégral en lecture en ligne, réservé aux abonnés SPHAERO et aux membres de l'institution. Se connecter
Voir l'article sur le site de la revueLicence et provenance
Licence : CC BY
Notice moissonnée depuis OpenAlex le 06/09/2026. Le document reste hébergé par sa source.
Voir le document à la source →
Auteur(s)
Statistiques
Consultations : 1
Téléchargements : 0